2.5.2 Правила анализа средних

К общим правилам анализа средних можно отнести следующие:

• следите за общим направлением движения средней и торгуйте в этом направлении. Это самый важный сигнал, показывающий направление тренда;

• находите моменты пересечения средней и графика цены, что является аналогом прохода уровня сопротивления или поддержки и торговли при их проходе;

• находите моменты, следующие за максимумом или минимумом средней (поворотные моменты тенденции);

• находите моменты наибольшего расхождения средней и графика цены (осцилляторная составляющая средних, о чем речь пойдет ниже).

Данные правила хорошо работают только на правильно подобранных порядках средних. Правильность выбора порядка средней проверяется просмотром исторических данных — насколько статистически обоснованной была данная средняя на предыдущем периоде времени, а также практикой.

Метод анализа средних, по моему мнению, более значим, нежели анализ трендовых линий и моделей. Так, анализ средних имеет очень важное преимущество перед анализом трендовых моделей, заключающееся в том, что средняя в меньшей степени зависит от «экспертного» мнения человека. Однако старайтесь не строить свои решения на основе анализа средних, когда тренд вялый или тем более нейтральный. Множество ложных сигналов, подаваемых в этот момент средними, сведет на нет все ваши усилия по извлечению прибыли.

Ниже мы рассмотрим на примерах все возможности, предоставляемые анализом средней. Важно помнить, что эти правила будут хорошо работать только на правильно подобранных порядках средних, а правильность выбора порядка средней проверяется на просмотре исторических данных и обязательно практикой. Но если вы все сделали правильно, то результаты не заставят себя ждать. Метод анализа средних можно соотнести по значимости с анализом трендовых линий и моделей. Вы будете получать выводы о направлении тренда, его силе и амплитуде, а также о ЖЦТ тренда. При этом метод анализа средних имеет очень важное преимущество перед анализом трендовых моделей, заключающееся в том, что средняя подскажет вам раньше об изменениях, происходящих с трендом. Но старайтесь не строить свои решения на основе обычного анализа средних, когда тренд вялый или боковой. Запаздывание средних сведет на нет все ваши усилия по извлечению прибыли, в данном случае воспользуйтесь возможностью увеличить порядок средней.

Для анализа различных видов средних (EMA, MA, WMA) применяются одни и те же методы, которые дают одинаковые сигналы. Поэтому будем рассматривать средние безотносительно того, какой вид конкретной средней мы применяем.

а) Точки пересечения с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя — пунктирной):

Данная конструкция характерна для усиления бычьего тренда либо разворота медвежьего.

Данная конструкция характерна для усиления медвежьего тренда либо разворота бычьего. Для примера приведу несколько графиков.

Рис. 2.37 Пример анализа средних

б) Поворотные моменты (цена обозначена сплошной линией, средняя — пунктирной):

Такой разворот характерен для усиления бычьего тренда.

Сигналы от подобного разворота характерны для усиления медвежьего тренда.

Рис. 2.38 Пример анализа средних

На графике видно, что практически все сигналы опаздывают, а некоторые подаются как раз тогда, когда пора уже заключать прямо противоположные сделки. Уменьшить такое запаздывание можно, уменьшив поря-док средней. Также необходимо при работе со средними следить за общим направлением тренда. Сигналы, подаваемые средними в рамках действующего тренда, гораздо сильнее, нежели противоречащие тренду.

в) Максимальное расхождение с графиком цены (цена обозначена сплошной линией, средняя — пунктирной):

Рис. 2.39 Пример анализа разницы между ценой и средней

г) Общее направление средней.

Осторожно работайте против направления движения средней. Средняя в данном случае — аналог трендовои линии со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Старайтесь совершать сделки в направлении действующего тренда по цене, максимально приближенной в настоящий момент к средней, или даже выгоднее этой цены. Если вы совершили сделку по далекой от средней цене, то это означает, что вы совершили сделку только для того, чтобы что-то сделать.

Рис. 2.40 Пример анализа средней

(Материалы приведены на основании: Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. 8-е изд – М.:Альпина Бизнес Букс, 2007)