Принципы построения торговых систем

Торговая система – это набор правил, которые освобождают трейдера от необходимости толковать сигналы. Большинство трейдеров и аналитиков понимают под торговыми системами «методы» торговли, однако это не так. Для разработки своей работоспособной торговой системы нужно определиться еще с целым рядом аспектов. Наиболее существенные из них:

1. Исходные положения. Профессиональные трейдеры пришли к выводу, что они достигнут своей цели только благодаря системе торговли, или если они разобьют свои лимиты на систематизированные и несистематизированные части. Вопрос в том, стоит ли создавать универсальную модель, работающую на различных рынках одновременно, или лучше решать более узкую задачу: разрабатывать торговую систему, пригодную для конкретного рынка.

2. Психологический аспект.  Работая на рынке, мы все в той или иной степени подвержены психологическому прессингу, и именно торговая система может помочь ослабить (или полностью устранить) это давление. В то же время если вы занялись торговлей только лишь для того, чтобы пощекотать себе нервы, то торговая система вам вовсе не понадобится. Торговая система нужна также для автоматизации решения и создания более надежных торговых сигналов.

3. Ожидания.  Нужно с самого начала своей карьеры финансиста понять одну элементарную истину: торговые системы могут приносить значительные доходы, но они не способны творить чудеса. Будьте реалистичны в своих планах: не стоит ориентироваться на систему, которая будет приносить по 1000% ежегодно.

4. Поддержка.  Мы живем в эпоху высоких технологий, за которыми порой очень тяжело угнаться. Меняются подходы и меняется рынок. Таким образом, рационально предположить, что и наша торговая система с течением времени будет трансформироваться. Поэтому нужно также выделить время на обдумывание вопросов, связанных с повышением эффективности вашей торговой системы.

5. Работоспособность системы.  Прежде чем приступить к прямой проверке (на практике) своей торговой системы, надлежит определиться с критерием доверия (работоспособности) к вашей системе торговли. При этом, введя подобные критерии, нужно их придерживаться, так как в противном случае система, которая не в состоянии удовлетворить ваши потребности, приведет вас к разорению.

Факторы, которые нужно учитывать при разработке собственной торговой системы:

1. Ориентация системы торговли.

2. Технологии фильтрации сигналов.

3. Критерий входа в рынок.

4. Управление капиталом.

5. Лимитные ордера на ограничение возможных убытков.

6. Критерий выхода из рынка.

7. Анализ операций.

Типы лимитных ордеров:

Первоначальный стоп-приказ  (Initial Stop)  - связан с уровнем открытия позиции и направлен на ограничение возможных убытков, в случае если ситуация по тем или иным причинам развивается не в вашу пользу.

Плавающий стоп-приказ  (Trailing Stop)  - подразумевает потерю некоторого (заранее оговоренного) количества плавающей прибыли.

Стоп-приказ на снятие прибыли  (Profit Stop)  - является ордером на закрытие прибыльной позиции и принимается исходя из общих соображений.

Уровень безубыточности  (Breakeven)  - если цена отошла от уровня открытия на достаточное расстояние (если это необходимо), то разумно передвинуть первоначальный стоп-приказ на ограничение возможных убытков в зону безубыточности.

Стоп-приказ по времени  (Inactivity/Time Stop)  - используется, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечивать определенный процент дохода в направлении открытой позиции в течение обозначенного периода времени.