2.8.5 Построение средних по RSI. Построение RSI и Momentum по средней. Другие виды осцилляторов

Построение средних по RSI

Построение RSI и Momentum по средней

Другие виды осцилляторов

Построение средних по RSI

Построение средних по RSI удобно применять, поскольку RSI — загнанная в определенные границы (от 0 до 100) цена. Цена же по своей сути беспредельна, a RSI выступает ограничителем динамики цены и своеобразным макетом этой динамики. Это дает нам право строить средние по RSI и проводить анализ построенных средних.

Для анализа средних, построенных по RSI, действуют те же методы, что и при анализе средних, построенных по графику цены. Преимущества предложенного здесь подхода анализа заключаются именно в ограниченности колебаний RSI и появлении возможностей опережения сигналов от средних по RSI по сравнению с сигналами, полученными от средних, построенных по графику цены.

Построение RSI и Momentum по средней

Такой подход в анализе рекомендуется применять на коротких промежутках времени (не более часа).

Причиной построения осцилляторов по средней является устранение случайных колебаний цен, наиболее сильно влияющих на расчет осцилляторов именно на коротких промежутках времени. Случайные колебания цен необходимо устранять, так как при включении в расчет осцилляторов они могут давать ложные сигналы, которые могут привести к значительным убыткам.

Другие виды осцилляторов

Aleksanders filter (ALF) — похож в расчете и применении на Momentum. Рекомендуемый порядок — 8. Анализ ALF можно проводить практически на любом временном периоде. ALF колеблется около нуля и анализируется так же, как и Momentum (рис. 2.65).

Рис. 2.65 Пример анализа ALF

Метод Каири (Kairi — KRI) — ближе по способу применения к Momentum. Колеблется около нуля, но при более широкой амплитуде колебаний. Рекомендуемый порядок — 13. KRI можно применять на любом отрезке времени. Это один из самых простых осцилляторов. При построении данного индикатора рассчитывается отклонение цены от ее простого скользящего среднего, а результат выражается в процентах от среднего (рис. 2.66).

Рис. 2.66 Пример анализа KRI

Формула индикатора KRI:

где Р — значение цены;
SMA(P, n) — скользящая средняя с порядком n.

В том случае когда движение цен не имеет ярко выраженного тренда, большая положительная величина индикатора KRI свидетельствует о завышенной цене и дает рекомендацию к продаже. Большая отрицательная величина — это рекомендация к покупке.

При выраженном тренде, в силу отставания по времени скользящей средней от текущего значения цены, величина KRI будет принимать устойчивые положительные значения при тренде вниз и устойчивые отрицательные — при тренде вверх. Следовательно, если значения метода долгое время не меняют знака, его можно использовать как индикатор тренда.

Сигналы возникают при выходе индикатора за значения выше +1 (зона перекупленности) и ниже -1 (зона перепроданности) и последующем развороте KRI из этих зон к середине.

Дополнительным сигналом является также бычье расхождение и медвежье схождение индикатора с ценой.

Осциллятор (Oscillator — OSC). Один из самых распространенных методов технического анализа. С помощью данного метода выявляются движения цен с заданным периодом. Для этого вычисляются две простые скользящие — короткая и длинная, затем средняя с длинным периодом вычитается из средней с коротким периодом:

OSC = SMA(P, m) - SMA(P, n),

где SMA(P, m) — скользящая средняя с порядком m — длинная;
SMA(P, n) — скользящая средняя с порядком n — короткая.

Таким образом, мы, с одной стороны, устраняем все краткосрочные колебания цен и, с другой стороны, удаляем долгосрочные тенденции. Например, если мы желаем торговать на часовых колебаниях цен, мы выбираем в качестве короткого периода усреднения один час, чтобы не следить за более краткосрочными колебаниями. В качестве длинного периода в этом случае может служить, например, интервал времени в один день.

Вычитая длиннопериодическое среднее, мы теряем информацию о том среднем уровне, который отличал один день от другого. Это, однако, окупается большей наглядностью индикатора. Большие положительные значения индикатора OSC означают завышенные цены по отношению к долгосрочной тенденции и дают сигнал к покупке. Большие отрицательные значения подают сигнал к продаже.

Классическими сигналами OSC являются бычье расхождение и медвежье схождение. При этом на явном подтвержденном бычьем тренде пересечение OSC снизу вверх линии нуля является сигналом для покупки (более ранним сигналом будет разворот OSC в направлении динамики тренда, находящегося ниже линии нуля). На медвежьем тренде, наоборот, пересечение OSC линии нуля сверху вниз будет сигналом для продажи. Более ранний сигнал — разворот индикатора, находящегося выше линии нуля, сверху вниз. Это сигналы по тренду.

Рис. 2.67 Пример анализа OSC

Сигналы против тренда — разворот OSC из зон перекупленности и перепроданности.

Окончательный осциллятор (Ultimate Oscillator — UOS). Этот индикатор предложил в качестве развития идеи, заложенной в ACD, Ларри Уильяме (Larry Williams). Данный индикатор измеряет давление со стороны покупок или продаж по трем различным периодам и вычисляет среднее по этим периодам значение. Давление рассчитывается по тому, насколько цена закрытия близка к наибольшей или наименьшей цене в данный интервал времени.

Формула для расчета UOS выглядит следующим образом:

Основным сигналом данного индикатора является расхождение в тенденции индикатора UOS с динамикой цены. Это свидетельствует о перенасыщении рынка и служит сигналом к покупке или продаже.

Рис. 2.68 Пример анализа UOS

Процент сопротивления (Percent of Resistance — PCR). Этот индикатор основан на понятиях об уровнях поддержки и сопротивления, когда считается, что раз достигнутый максимум или минимум служит психологическим барьером при дальнейшем движении цен. Метод PCR использует это представление. В нем рассчитывается, насколько цена близка к наивысшей (наинизшей) цене за анализируемый период времени. Степень близости представляется в процентах от размаха цен за данный период.

При величине PCR, близкой к 100%, дается сигнал к продаже, а близкой к 0 — сигнал к покупке. Разработчики метода советовали использовать в качестве границы overbought (перекупленности) значение PCR, равное 80%, и в качестве границы oversold (перепроданности) — 20%. В качестве параметра, который необходимо подбирать для лучшей работы метода, остается период времени я, на котором отслеживаются максимумы и минимумы курса.

Практически все время (рис. 2.69) индикатор PCR находился ниже средней линии (50), что подавало сигнал к покупке. Краткосрочные пики индикатора соответствовали периодам продажи и при развороте давали сигналы покупки.

Рис. 2.69 Пример анализа PCR

Индекс силы (Force Index Short Term — FI). FI был разработан Александром Элдером как осциллятор, учитывающий еще и показатель объема. Это его выгодно отличает от других осцилляторов. Индекс силы рассчитывается как разница между ценами закрытия текущего и предыдущего дня, умноженная на объем текущего дня. Формула для расчета индекса силы выглядит следующим образом:

При этом для короткой игры лучше использовать усредненный FI с порядком 2, а для длинной — с порядком 13.

Основные сигналы, подаваемые индикатором, — направление движения FI и соотношение минимальных и максимальных значений индекса. Направление движения FI показывает нам общее направление предполагаемых сделок, а соотношение максимумов и минимумов — силу действующего тренда. Характерными сигналами будут здесь бычье расхождение и медвежье схождение индикатора FI и графика цены. Если индекс выше нуля, то это говорит о силе быков. Если он отрицательный, то на рынке господствуют медведи. Сигнал на покупку поступает, когда значение средней по индикатору ниже нуля, а на рынке господствует бычий тренд. Если же средняя по индикатору находится выше нуля на медвежьем тренде, то поступает сигнал на продажу.

Индекс денежного потока (Money Flow Index — MFI). Данный индикатор является взвешенным по объему индексом относительной силы (RSI) и используется аналогичным способом. С помощью MFI измеряют денежные потоки, входящие и уходящие с рынка. Формула для расчета индекса:

MFI = 100-[100/(1+MF)],

где MF — отношение суммарного оборота за периоды роста цен к сум-марному обороту за дни падения цен. Здесь периодом будет соответствующее значение анализируемого графика. Для дневных графиков — день, для недельных — неделя, минутных — минута и т.д.

Рассмотрим индекс MFI на примере 15-минутного графика GBP/USD (рис. 2.70). При этом мы увидим как классические сигналы осцилляторов (выход в зоны перекупленности и перепроданности), так и сигналы схождения/расхождения.

Рис. 2.70 Пример анализа МFI

(Материалы приведены на основании: Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. 8-е изд – М.:Альпина Бизнес Букс, 2007)