2.8.4 Стохастические линии (Stochastic) - Stochastic slow (PKS) и Stochastic fast (PKF)

Стохастик был разработан Ч. Лайном много лет назад, но получил широкое распространение только с появлением компьютерной техники.

Целью стохастика является идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов. Этот метод основан на наблюдении следующего факта. Когда цены растут, дневные их уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума, заканчивающего их последнюю серию. Если цены продолжают изменяться полого или растут, а цены закрытия ежедневных торгов начинают падать в пределах диапазона последней серии, это сигнализирует о внутренней слабости рынка и готовности его к повороту.

Обратная картина возникает на стадии падения рынка: снижающиеся тенденции подтверждаются, когда цены закрытия находятся близко к низу последней серии минимумов. Когда они поднимаются выше в пределах диапазонов серии, они показывают внутреннюю силу рынка.

К стохастическим линиям относят %К, %D, %R.

Построение линий %К и %D основано на том, что при повышении цен торговый день обычно закрывается на уровнях, лежащих ближе к максимальным ценам, достигнутым в течение него. При понижающемся тренде происходит обратный эффект.

Формула для вычисления стохастических линий отражает расположе-ние текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Обычно линию %К рассчитывают на отрезке в 5 дней:

%К = 100х[(С₁ - L₅)/(H₅ - L₅)],

где С₁ — текущая цена закрытия;
L₅ — самый низкий уровень за последние 5 дней;
Н₅ — самый высокий уровень за последние 5 дней.

Отмечу, что %К более чувствителен, чем %D.

Формула для расчета %D:

%D = 100xCL₃/HL₃,

где СL₃ — трехдневная сумма (С₁ - L₅);
HL₃ — трехдневная сумма (Н₅ - L₅).

Построенные таким образом стохастические линии называют быстрыми, порядки данных линий 5 и 3.

Расчет %R представляет собой модифицированную формулу для %К.

Рекомендуется обязательно применять стохастические линии в анализе на любых временных промежутках.

Кроме классических, общих для всех осцилляторов методов анализа для стохастических линий можно выделить некоторые особенности:

• пересечение линий %К и %D. Такое пересечение может являться одним из основных сигналов для принятия решения о сделке;

• два подряд разнонаправленных пересечения линий %К и %D говорит о том, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего движения цены, причем более сильного;

• границы перекупленности и перепроданности для линий %К и %D устанавливаются в пределах от 70-80 до 30-20 соответственно, а для линии %R — 90 и 10.

Stochastic slow (PKS) и fast (PKF) — это стохастические линии, медленные и быстрые соответственно. Для более осторожных трейдеров рекомендуется применять PKS в силу меньшего, по сравнению с просто стохастиком и PKF, количества ложных сигналов. Но PKF очень хорош для графиков от однодневных и выше, так как он подаст сигнал намного раньше, чем PKS.

Сигналы, подаваемые стохастическими линиями:

• если быстрая линия пересекает медленную снизу вверх, то это сигнал покупки;

• если быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, то это сигнал продажи;

• направление движения стохастических линий показывает динамику тренда;

• если сигналы PKS и PKF взаимно противоположны, то в данной ситуации следует разобраться дополнительно, с углубленным анализом других индикаторов;

• сигналы стохастических линий будут гораздо сильнее, если будут подаваться из зон перекупленности или перепроданности.

Ниже приводится пример построения и анализа вышеперечисленных осцилляторов (рис. 2.64).

Рис. 2.64 Пример анализа Stochastic

(Материалы приведены на основании: Эрик Л. Найман. Малая энциклопедия трейдера. 8-е изд – М.:Альпина Бизнес Букс, 2007)